Do wyboru dla wszystkich specjalności na kierunkach: fizyka i fizyka techniczna.

Omówione będą następujące zagadnienia: podstawy funkcjonowania komputera i błędy numeryczne z tym związane, podstawy programowania w Matlabie, interpolacja, ekstrapolacja, dopasowanie krzywych do danych pomiarowych, analiza Fouriera, numeryczne rozwiązywanie równań liniowych, numeryczne metody rozwiązywania równań nieliniowych, modelowanie procesów stochastycznych: procesy AM, AR, ARMA, ARIMA, GARCH. Wykorzystanie bibliotek funkcji do symulacji numerycznych – biblioteka GSL. Podstawowe modele rynków ekonomicznych: model agentów, model Isinga dla giełdy.

Studenci zapoznają się z podstawowymi technikami obliczeń i symulacji w ekonofizyce. Zapoznają się z analizą szeregów czasowych i ich symulacjami oraz modelowaniem układów ekonomicznych. Po zakończeniu przedmiotu studenci są w stanie samodzielnie przeprowadzić analizę szeregów czasowych za pomocą specjalistycznych narzędzi (np. Matlab), zbadać własności szeregów czasowych oraz wykonać symulacje układu ekonomicznego o małym stopniu złożoności.

1. Kincaid David, Cheney Ward, "Analiza Numeryczna"
2. Vazirani Vijag, "Algorytmy aproksymacyjne”
3. Janicki Aleksander, Izydorczyk Adam, „Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym. Modele w finansach, technice i biologii. Algorytmy numeryczne i Statystyczne. Symulacja i wizualizacja zjawisk losowych."
4. "Matlab7 dla naukowców i inżynierów"
5. Jerzy Brzózka, "Matlab środowisko obliczeń naukowo - technicznych"
Dodatkowa:
1. W. L. Martinez, A. R. Martinez, „Computational Statistics Handbook with Matalb”
2. R. S. Tsay, „Analysis of Financial Time Series”