Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów licencjackich na kierunku fizyka dla specjalności:ekonofizyka.

Opis ewolucji rynku finansowego w pobliżu punktów krytycznych (krachy). Zastosowanie macierzy przypadkowych w finansach. Wybrane koncepcje opisu procesów nierównowagowych i ich zastosowanie w finansach. Własności dużych sieci oddziałujących agentów. Modele spinowe w symulacji zjawisk na giełdzie. Opcje ich rodzaje i wycena. Elementy teorii gier.

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien umieć pozyskiwać i obrabiać duże ilości danych, wizualizować je i interpretować oraz interpretować i analizować dane empiryczne (rynkowe) z włączeniem modelowania opartego na symulacjach analitycznych i numerycznych. Powinien posiadać umiejętność współpracy z interdyscyplinarnymi zespołami złożonymi z numeryków, inżynierów i matematyków finansowych, fizyków oraz ekonomistów i ekonometrystów.

1. J. Voit, The Statistical Mechanics of Financial Market, Springer 2001
2. J. P. Bouchaud, M Potters, Theory of Financial Risk, Cambridge 2001
3. Prace oryginalne w literaturze naukowej