Już w najbliższą sobotę 8. kwietnia zapraszamy na kolejny wykład:
Dariusz Grech, „Prosta fizyka złożonych układów finansowych”
W ostatnich dwu dekadach widoczne jest coraz większe zast
osowanie metod numerycznych i symulacji komputerowych w rozwiązywaniu i ilościowym opisie różnorodnych problemów pozornie odległych od fizyki – w ekonomii, genetyce, meteorologii czy nawet socjologii. Wiele z nich może być z powodzeniem traktowanych jako zjawiska w tzw. złożonych układach dynamicznych znanych bardzo dobrze fizykom – zwłaszcza w fizyce statystycznej i przejściach fazowych. Szczególnie wdzięcznym obiektem opisu z użyciem metod i metodologii fizyki układów złożonych są rynki finansowe ze względu na dużą ilość szybkozmiennych danych jak notowania spółek, walut i indeksów giełdowych. Dane giełdowe tylko pozornie zachowują się losowo – w istocie ich zmienność posiada pewne regularności i pamięć, które mogą być nieocenione dla inwestorów. W swoim wykładzie przedstawię kilka sztandarowych osiągnięć ekonofizyki (fizyki finansowej) – nowej gałęzi fizyki powstałej na przełomie XX i XXI wieku, która zajmuje się analizą i modelowaniem zjawisk ekonomicznych i na giełdzie papierów wartościowych – właśnie z wykorzystaniem dynamiki fizycznych układów złożonych. Omówię w szczególności fraktalną naturę rynku giełdowego, prawa skalowania i rozszerzone prawa skalowania notowań giełdowych, prowadzące do możliwości przewidywania nadciągających zjawisk ekstremalnych jak np. krachy giełdowe. Przeanalizowane zostaną zarówno główne historyczne krachy finansowe jak i przewidywania co do najbliższej przyszłości światowego rynku finansowego.
osowanie metod numerycznych i symulacji komputerowych w rozwiązywaniu i ilościowym opisie różnorodnych problemów pozornie odległych od fizyki – w ekonomii, genetyce, meteorologii czy nawet socjologii. Wiele z nich może być z powodzeniem traktowanych jako zjawiska w tzw. złożonych układach dynamicznych znanych bardzo dobrze fizykom – zwłaszcza w fizyce statystycznej i przejściach fazowych. Szczególnie wdzięcznym obiektem opisu z użyciem metod i metodologii fizyki układów złożonych są rynki finansowe ze względu na dużą ilość szybkozmiennych danych jak notowania spółek, walut i indeksów giełdowych. Dane giełdowe tylko pozornie zachowują się losowo – w istocie ich zmienność posiada pewne regularności i pamięć, które mogą być nieocenione dla inwestorów. W swoim wykładzie przedstawię kilka sztandarowych osiągnięć ekonofizyki (fizyki finansowej) – nowej gałęzi fizyki powstałej na przełomie XX i XXI wieku, która zajmuje się analizą i modelowaniem zjawisk ekonomicznych i na giełdzie papierów wartościowych – właśnie z wykorzystaniem dynamiki fizycznych układów złożonych. Omówię w szczególności fraktalną naturę rynku giełdowego, prawa skalowania i rozszerzone prawa skalowania notowań giełdowych, prowadzące do możliwości przewidywania nadciągających zjawisk ekstremalnych jak np. krachy giełdowe. Przeanalizowane zostaną zarówno główne historyczne krachy finansowe jak i przewidywania co do najbliższej przyszłości światowego rynku finansowego.Przedstawię też główne rysy specjalności Ekonofizyka prowadzonej na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, która jako jedna z dwu w Polsce i czterech w Europie kształci studentów fizyki zainteresowanych powyższą interdyscyplinarną problematyką.
