Do wyboru dla wszystkich specjalności na kierunkach fizyka i fizyka techniczna: polecany szczególnie dla specjalności ekonofizyka.

Prowadzący przedstawiają i omawiają na wstępie algorytmy rozwiązywania konkretnych problemów analiz danych rzeczywistych w szeregach czasowych i budowy szeregów o żądanych właściwościach. Studenci wykonują ćwiczenia numeryczne, praktycznie związane z omawianymi zagadnieniami na podbudowie wykładu z Ekonofizyki II. W razie potrzeby dokończenia ćwiczenia traktowane jest jako zadanie domowe i sprawdzane na następnych zajęciach.

Numeryczne badanie skalowania monofraktalnych i multifraktalnych szeregów czasowych (wykładnik Hursta H, uogólniony wykładnik Hursta h(q), wykładnik spektrum mocy ß, wykładnik Höldera ɑ, spektrum multifraktalne F(ɑ)); dyskretna transormata Fouriera, badanie własności korelacji długo-zasięgowych w szeregu czasowym ( wykładnik ʏ) i metody sztucznego ich tworzenia: FFM (ang. Fourier frequency modulation)- modulacja częstości fouriera, B-MFM (ang. binomial multifractal cascade)- dwumianowa kaskada multifraktalna); praktyczne zastosowania metod analizy fluktuacyjnej (FA) w obróbce danych (DFA, DMA, MF-DFA), metoda renderowania fraktalnego RMD (ang. randdom-mid-point displacement).

Po zaliczeniu tego przedmiotu student nabędzie praktyczną umiejętność gromadzenia i obróbki numerycznej dużych plików danych rzeczywistych systemów złożonych (np. finansowych), graficznej ich wizualizacji, filtracju danych, opracownia ich wlasności stochastycznych (poziom pamięci, spektrum multifraktalne,, spektrum mocy, autokorelacje, oscylacje log-periodyczne, histogramy) i porównawczego modelowania numerycznego o żadanych własnościach probabilistycznych, w szczególności o charakterze niegaussowskim.

- R. N. Mantegna, H. E. stanley: Ekonofizyka, PWN 2001,

- A. Weron, R. Weron, Inzynieria finasowa, WNt 2000,

- Orginalne publikacje dostepne w Internecie i rozdawane na zjęciach,

- Notatki z wykładu Ekonofizyka II,

- Skrypt (w przygotowaniu).

U.R. 12/2012 (21.02.2012)