kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Procesy stochastyczne w ekonomii

Ogólne | Obowiązkowy w planach studiów | Do wyboru w planach studiów | Terminy egzaminów
Kod przedmiotu: 11.2, 14.3-4-PSE/4
Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki i Astronomii , Instytut Fizyki Teoretycznej
Język wykładowy: Polski
Grupa treści: Grupa treści do wyboru
Rok i semestr: II rok (4 semestr)
Rodzaje semestrów: Letni
ECTS: 5 pkt
Egzamin: 1
Wykładowcy: dr hab. Janusz Miśkiewicz
Długość kursu: 15 tygodni
Metody dydaktyczne:
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Wymagania wstępne:
Treści merytoryczne przedmiotu:
Jednowymiarowy spacer losowy. Procesy stochastyczne, charakterystyki liczbowe procesu. Klasyfikacja procesów stochastycznych, procesy Markowa. Łańcuchy Markowa. Ciągłe procesy stochastyczne (procesy dyfuzji). Stochastyczne modelowanie rynków finansowych.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teorii procesów stochastycznych. Jako przykład zastosowania omówiony jest model wyceny opcji na rynku idealnym, tzw. model Blacka – Scholesa.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
  • Konwersatorium - rozwiązywanie zadań w trakcie semestru, pisemny test na koniec semestru.
  • Wykład - egzamin pisemny.
Wykaz literatury podstawowej:
1. W. Paul, J. Baschnagel, „Stochastic Processes. From Physics to Finance.”
2. I.N. Kowalenko, N.J. Kuzniecow, W.N. Szurienkow, “Procesy stochastyczne”.
3. A. Plucińska, E. Pluciński, ”Elementy probabilistyki”.
Wymagany przez:
Uwagi:
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski