Pojęcie prawdopodobieństwa. Przestrzeń probabilistyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe, zdarzenia niezależne. Wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa. Rozkład dwumienny Bernoulliego. Rozkład Poissona. Twierdzenie Bernoulliego. Nierówność Czebyszewa. Ruch błądzący, twierdzenie o powracaniu. Zmienne losowe, rozkład i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej. Zmienne losowe dwuwymiarowe, niezależność zmiennych losowych. Zmienne losowe dwuwymiarowe, współczynnik korelacji. Paradoks Bertranda, igła Buffona. Funkcje charakterystyczne. Rozkład normalny. Prawo wielkich liczb. Twierdzenia graniczne: lokalne i centralne twierdzenie graniczne.

Po zaliczeniu tego przedmiotu student będzie znał i rozumiał pojęcie prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwa warunkowego, zdarzeń niezależnych. Będzie znał różne rozkłady dla zmiennych dyskretnych i ciągłych. Pozna prawa wielkich liczb i twierdzenia graniczne i będzie umiał zastosować je w praktyce.

1. A. Plucińska, E. Pluciński: „Elementy probabilistyki”, PWN.
2. W. Feler: „Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa”, PWN.
3. A.N. Kolmogorow, I.G. Żurbienko, A.B. Prochorow, Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa (Warszawa, 1990.
4. Z. Hellwig: „Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej”, PWN.
5. M. Majsnerowska, Elementarny wykład z rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami, Wyd. U.Wr. 1998.